주간 무역 기계 시스템

수동 외환 거래 시스템.
Stealth Forex Trading System은 사전 정의 된 출입국 규칙과 거래 할시기를 알려주는 간단한 색상 코드 구매 및 판매 지표를 제공하여 더 많은 상금 거래를하는 것을 목표로 설계되었습니다. Stealth Forex 거래 시스템은 4 가지 거래 스타일을 제공하므로 거래 방법 및시기에 대해 최대의 유연성을 제공합니다. 환불 보증이 제공됩니다. 더 많은 것을 읽으십시오.
이 상황에서의 수동 거래 시스템은 사전 정의 된 전략 규칙에 따라 가정용 컴퓨터에서 신호를 사고 파는 지표 기반 시스템입니다. 거래자는 지표 기반 수동 거래 시스템에 의해 생성 된 신호를 기반으로 거래를 자신의 계좌에 수동으로 배치해야합니다.
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무역 서비스 리뷰.
위험 공시 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신에게도 효과가 있습니다. 외환에 투자하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며, 의심스러운 점이 있으면 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.

주간 무역 기계 시스템
소프트웨어 개발 경험은 대학 졸업 후 즉시 시작되었습니다. 그 때 나는 또한 시장 거래에 관심을 갖게되었다. 나는 그 당시 25 년 후 트레이딩 시스템을 개발할 생각이 전혀 없었다. 성공적인 거래 시스템을 구축하는 것은 매우 힘든 작업이며 엄청난 노력과 놀라운 지속성이 필요합니다. 저는 문자 그대로 수천 가지 아이디어를 창안 해 냈습니다. 이 노력에서 실제로 내 계좌를 거래하는 데 사용하는 거래 시스템으로 이끌었습니다. 나는 몇 년 전에 시장에 호기심을 느끼고 소프트웨어 개발자가되어 돈을 벌 수있는 손쉬운 방법으로 거래 할 수있는 프로그램을 만들기 위해 컴퓨터 기술을 적용 할 수 있다고 느꼈습니다. 소년은 내가 틀렸다! 성공한 거래 시스템을 개발할 수 있었지만 성공하기 전에 수 년 동안의 노력과 수천 가지 아이디어 / 프로토 타입이 실패했습니다. 내 웹 사이트에서 찾을 수있는 것은 현재 시스템이며 매일 내 개인 계정을 적극적으로 거래합니다.
David Flores - Corestar Technologies, Inc. 의 사장
학사 과학, 전기 공학, 컴퓨터 공학.
오스틴에있는 텍사스 대학교, Cockrell School of Engineering.

자동 거래 시스템의 장단점.
거래자와 투자자는 정확한 진입, 퇴출 및 금전 관리 규칙을 컴퓨터가 거래를 실행하고 모니터링 할 수있게 해주는 자동화 된 거래 시스템으로 바꿀 수 있습니다. 전략 자동화의 가장 큰 매력 중 하나는 일정 기준을 충족하면 거래가 자동으로 이루어지기 때문에 감정을 거래에서 제외시킬 수 있다는 것입니다. 이 글에서는 자동화 트레이딩 시스템의 장점과 단점, 그리고 현실을 독자들에게 소개하고 설명합니다. (관련 독서는 프로그램 무역의 힘을 참조하십시오.)
자동화 된 거래 시스템이란 무엇입니까?
기계 거래 시스템, 알고리즘 거래, 자동 거래 또는 시스템 거래라고도하는 자동화 된 거래 시스템을 사용하면 거래자가 일단 프로그래밍 된 경우 컴퓨터를 통해 자동으로 실행될 수있는 거래 엔트리 및 ​​출구에 대한 특정 규칙을 설정할 수 있습니다. 무역 진입 및 퇴출 규칙은 이동 평균 교차와 같은 간단한 조건을 기반으로 할 수도 있고 사용자 거래 플랫폼에 특정한 프로그래밍 언어 또는 자격을 갖춘 프로그래머의 전문 지식을 포괄적으로 이해해야하는 복잡한 전략이 될 수 있습니다. 자동화 된 거래 시스템은 일반적으로 직접 액세스 브로커에 연결된 소프트웨어의 사용을 요구하며 특정 규칙은 해당 플랫폼의 독점적 언어로 작성되어야합니다. 예를 들어, TradeStation 플랫폼은 EasyLanguage 프로그래밍 언어를 사용합니다. NinjaTrader 플랫폼은 NinjaScript 프로그래밍 언어를 사용합니다. 그림 1은 거래 세션에서 세 번의 거래를 유발 한 자동화 된 전략의 예를 보여줍니다. (관련 독서는 국제 무역 및 통화 시장 참조)
[자동화 된 거래 시스템은 다양한 기술 지표를 사용하여 진입 점과 종점을 정의 할 수 있습니다. Investopedia의 Technical Analysis 과정에서는 트레이더가 자동화 된 트레이딩 시스템을 구축 할 때 사용할 수있는 이러한 기술 지표 및 차트 패턴에 대한 심층적 인 개요를 제공합니다.]
일부 거래 플랫폼에는 사용자가 일반적으로 사용 가능한 기술 지표 목록에서 선택하여 자동으로 거래 될 수있는 일련의 규칙을 구성 할 수있게 해주는 전략 구축 마법사가 있습니다. 사용자는 예를 들어 50 일 이동 평균이 특정 거래 수단의 5 분 차트에서 200 일 이동 평균을 넘으면 긴 거래가 입력된다는 것을 설정할 수 있습니다. 사용자는 주문 유형 (예 : 시장 또는 한도)과 거래가 트리거 될 때 (예 : 술집이 닫히거나 다음 술집이 열릴 때) 입력하거나 플랫폼의 기본 입력을 사용할 수 있습니다. 그러나 많은 상인들은 자신의 맞춤 지표와 전략을 프로그램하거나 프로그래머와 긴밀하게 협력하여 시스템을 개발합니다. 이 작업은 일반적으로 플랫폼의 마법사를 사용하는 것보다 많은 노력이 필요하지만 유연성이 훨씬 뛰어나 결과가 더 보람을 느낄 수 있습니다. (불행히도 성공을 보장 할 완벽한 투자 전략은 없습니다. 자세한 내용은 기술 지표를 사용하여 트레이딩 전략 개발을 참조하십시오.)
일단 규칙이 수립되면 컴퓨터는 시장을 모니터링하여 거래 전략 사양에 따라 구매 또는 판매 기회를 찾을 수 있습니다. 특정 규칙에 따라 거래가 시작 되 자마자 보호 중지 손실, 후행 정지 및 이익 목표에 대한 주문이 자동으로 생성됩니다. 빠르게 움직이는 시장에서이 순발력 주문은 거래가 상인에 대해 움직이는 경우 작은 손실과 치명적인 손실의 차이를 의미 할 수 있습니다.
자동화 된 트레이딩 시스템의 장점.
컴퓨터가 거래 기회를 위해 시장을 모니터하고 거래를 수행하는 데는 다음과 같은 이점이 많이 있습니다.
감정을 최소화하십시오. 자동화 된 거래 시스템은 거래 프로세스 전반에 걸쳐 감정을 최소화합니다. 감정을 점검함으로써 일반적으로 거래자는 계획을 고수하기가 쉽습니다. 무역 규칙이 충족되면 거래 주문이 자동으로 실행되기 때문에 거래자는 거래를 주저하거나 질문 할 수 없습니다. "방아쇠 당기기"를 두려워하는 상인을 돕는 것 외에도, 자동화 된 거래는 모든 인식 된 기회에서 매매하는 과장되어 경향이있는 사람들을 억제 할 수 있습니다.
역행 능력. Backtesting은 과거의 시장 데이터에 거래 규칙을 적용하여 아이디어의 실행 가능성을 결정합니다. 자동화 된 거래를위한 시스템을 설계 할 때 모든 규칙은 절대적이어야하며 해석의 여지가 없어야합니다 (컴퓨터는 추측 할 수 없습니다. 정확히 무엇을해야하는지 알려야합니다). 거래자는 이러한 정확한 규칙 집합을 사용하여 실시간 거래에서 비용이 발생하기 전에 기록 데이터를 테스트 할 수 있습니다. 신중한 백 테스팅을 통해 거래자는 거래 아이디어를 평가하고 미세 조정할 수 있으며 시스템의 기대치 - 상인이 위험 단위당이기거나 상실 할 것으로 예상 할 수있는 평균 금액을 결정할 수 있습니다. (현재 거래 전략을 재정립하는 데 도움이되는 몇 가지 도움말을 제공합니다. 자세한 내용은 Backtesting : 과거 해석을 참조하십시오.)
징계를 유지하십시오. 무역 규칙이 수립되고 무역 집행이 자동으로 수행되기 때문에 변동이 심한 시장에서도 징계가 유지됩니다. 징계는 종종 손실을 두려워하는 것과 같은 감정적 인 요소 또는 무역에서 조금 더 많은 이익을 얻으려는 욕구로 인해 손실됩니다. 자동화 된 거래는 거래 계획이 정확하게 지켜지기 때문에 규율이 유지되도록합니다. 또한 파일럿 오류가 최소화되고 1,000 주를 매도하기위한 명령으로 잘못 입력되지 않습니다.
일관성을 유지하십시오. 거래에서 가장 큰 도전 중 하나는 무역 계획과 무역 계획입니다. 비록 거래 계획이 수익성이있을 가능성이 있다고하더라도, 그 규칙을 무시한 거래자들은 그 시스템이 가질 수있는 기대치를 바꾸고 있습니다. 시간의 100 %를 차지하는 거래 계획과 같은 것이 없습니다 - 손실은 게임의 일부입니다. 그러나 손실은 심리적으로 충격을 줄 수 있으므로 연속으로 2 ~ 3 개의 거래를 잃는 상인이 다음 거래를 건너 뛰기로 결정할 수 있습니다. 이 다음 무역이 승자가 되었다면, 상인은 이미 그 시스템이 가진 기대를 파괴했다. 자동화 된 거래 시스템을 통해 거래자는 계획을 거래함으로써 일관성을 유지할 수 있습니다. (거래 규칙없이 재앙을 피하는 것은 불가능합니다. 자세한 내용은 10 단계의 성공적인 거래 계획 수립을 참조하십시오.)
향상된 주문 입력 속도. 컴퓨터가 변화하는 시장 상황에 즉각적으로 반응하기 때문에 자동화 된 시스템은 거래 기준이 충족되는 즉시 주문을 생성 할 수 있습니다. 몇 초 전에 무역을 시작하거나 종료하는 것은 무역 결과에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 직책을 입력하자마자 보호 중지 손실 및 이익 목표를 포함하여 다른 모든 주문이 자동으로 생성됩니다. 시장은 신속하게 움직일 수 있으며, 거래가 이익 목표에 도달하거나 주문이 입력되기도 전에 손절매 수준 이하로 날려 버리는 것은 사기성입니다. 자동화 된 거래 시스템이이를 방지합니다.
자동화 된 거래 시스템의 단점과 현실.
자동화 된 트레이딩 시스템은 많은 이점을 자랑하지만 트레이더가 알고 있어야하는 리스크와 리스크가 있습니다.
기계적 결함. 자동화 된 거래의 이론은 소프트웨어를 설정하고, 규칙을 프로그래밍하고, 거래하는 것을 보면서 간단하게 보입니다. 그러나 실제로는 자동 거래는 정교한 거래 방법이지만 오류는 없습니다. 거래 플랫폼에 따라 무역 주문은 서버가 아닌 컴퓨터에 상주 할 수 있습니다. 이것이 의미하는 바는 인터넷 연결이 끊어지면 주문이 시장에 보내지지 않을 수도 있다는 것입니다. 또한 전략에 의해 생성 된 "이론적 거래"와이를 실제 거래로 전환시키는 주문 입력 플랫폼 구성 요소간에 불일치가있을 수 있습니다. 대부분의 거래자는 자동화 된 거래 시스템을 사용할 때 학습 곡선을 기대해야하며 일반적으로 프로세스가 개선되는 동안 작은 거래 규모로 시작하는 것이 좋습니다.
모니터링. 하루 종일 컴퓨터를 켜고 나가는 것이 좋지만 자동화 된 거래 시스템에서는 모니터링이 필요합니다. 이것은 연결 문제, 전력 손실 또는 컴퓨터 충돌 및 시스템 단점과 같은 기계적 결함 가능성 때문입니다. 자동화 된 거래 시스템은 잘못된 주문, 누락 된 주문 또는 중복 된 주문을 초래할 수있는 이상 현상을 경험할 수 있습니다. 시스템을 모니터링하면 이러한 이벤트를 신속하게 식별하여 해결할 수 있습니다.
거래자는 Strategy Runner와 같은 서버 기반 거래 플랫폼을 통해 자동화 된 거래 시스템을 운영 할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 상용 판매 전략, 마법사가 자체 시스템을 설계 할 수있는 마법사 또는 서버 기반 플랫폼에서 기존 시스템을 호스팅 할 수있는 기능을 제공하는 경우가 많습니다. 유료로 자동 거래 시스템은 모든 주문이 서버에 저장되어 거래를 검색, 실행 및 모니터링 할 수 있으므로 더 빠르고 안정적인 주문 입력이 가능합니다.
다양한 요인에 호소하지만 자동 거래 시스템을 신중하게 거래를 수행하는 대신 사용할 수 없습니다. 기계적 고장이 발생할 수 있으며 이러한 시스템은 모니터링이 필요합니다. 서버 기반 플랫폼은 기계적 결함의 위험을 최소화하려는 거래자에게 솔루션을 제공 할 수 있습니다. (관련 독서는 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)

몇 가지 간단한 기계 거래 시스템 테스트.
시장을 움직이기 위해 이동 평균과 다양한 기술 지표를 사용하는 방법에 대한 많은 책과 기사가 쓰여졌습니다. 놀랍게도, 이 책이나 기사 중 실제 테스트 결과를 보여주는 것은 거의 없습니다. 백 테스트는 비교적 간단한 과정으로 거래 소프트웨어로 간단하게 수행 할 수 있으며 유용한 통찰력을 제공합니다. 백 테스트의 간단한 사용은 이전에 시스템이 수익성이 있는지 확인하는 것입니다. 뒷 테스트에서 수익성이 없다면 실시간으로 거래 전략을 사용해서는 안됩니다. 이 기사에서는 몇 가지 실제 테스트 결과를 제시하고 간단한 전략이 잘 작동하는지 확인합니다.
선물 계약의 다각화 된 바구니에 대한 모든 테스트 결과가 표시됩니다. 소액 투자자는 자신의 계좌와 주식에 상당한 이윤을 남기기 위해 레버리지가 필요합니다. 일일 거래율이 4 대 1이지만 잠재적 인 잠재력이 충분하지 않더라도. 테스트 된 선물 계약에는 면화, 구리, 피더 가축, 설탕, 원유, 미 달러 지수 및 5 년 재무부 채권이 포함됩니다. 이 바스켓에 필요한 교환 최소 마진은 대략 $ 27,000입니다.
이 테스트는 2000 년 1 월 1 일부터 2011 년 8 월 10 일까지의 기간을 포괄하며, 장기간의 통합 기간과 함께 양방향에서의 중요한 시장 변동성을 포함합니다. 매일 데이터가 사용되며 거래가 신호 다음 날에 열립니다. 왕복 수수료와 무역 당 $ 45의 미끄러짐은 거래 비용을 산정하는 결과에서 제외됩니다.
마지막으로 언급 한 몇 가지 테스트 결과는 간과하기 쉽습니다. 거래 비용을 제외하면 수익에서 큰 차이를 만들 수 있으며 손실 전략을 승자로 전환 할 수도 있습니다. 그러나 현실 세계에서는 비용과 백 테스트가 항상이를 인식해야합니다. 그것은 성공에 더 높은 장벽을 제시하고 생계를위한 거래는 어렵다는 생각을 통합합니다.
마지막으로, 테스트 결과는 최적화되지 않을 것입니다. 동일한 매개 변수가 각 계약서에 사용됩니다. 최적화는 백 테스트 결과를 개선하는 데 사용될 수 있지만 이로 인해 향후 성능이 테스트에서와 같이되지 않을 위험이 높아집니다. 좋은 전략은 다른 시장에서 동일한 매개 변수로 작동해야합니다. 이 테스트에는 정류장이 사용되지 않습니다. 실제로 역 분개 이외의 출구는 사용되지 않습니다. 실제로, 이기는 무역에서 당신을 끌어 내리는 중지는 성과를 개량 할 것이다.
주식 및 금은 다른 선물 계약과 매우 다르며 일반적으로 별도로 테스트해야합니다. 선물 시장은 강한 추세와 거래하는 경향이 있으며, 이는 펀더멘털에 의해 좌우되는 것으로 보입니다. 근본적인 요인들이 주식과 금에 영향을 미치지 만, 이들 시장은 모두 가격이 펀더멘탈에서 완전히 제거되는듯한 느낌을 갖기도하고 대신 감정적으로 움직이기도합니다. 이는 단기적으로 이들 시장의 평균 반등을 의미하며, 시장의 성격은 다른 대부분의 선물과 다르기 때문에 주식과 금에서 서로 다른 시스템을 사용해야합니다.
가장 단순한 거래 전략은 아마도 이동 평균이있는 이동 평균 크로스 오버 일 것입니다. 가격이 평균 이상으로 오르면 긴 거래가 시작됩니다. 이 거래가 종결되고 가격이 이동 평균 이하로 떨어지면 짧은 거래가 열립니다. 이 테스트에서는 20 일 이동 평균이 사용됩니다.
이러한 간단한 접근 방식의 수익률은 놀라 울 정도로 좋으며 연평균 12.5 %의 수익률을 기록합니다. 8 년은 긍정적이었고, 4 년은 2011 년에 사용할 수있는 부분 수익률을 포함한 부정적 결과를 보였습니다. 달러 인덱스와 재무부는 그 기간 동안 돈을 잃었지만 다른 계약은 승자였습니다. 달러와 국채 수익은 일반적으로 시스템이 수익성이없는 수년간의 손실을 상쇄했습니다. 이 전략의 경우, 인출액이 매우 높고 테스트 기간 동안 획득 한 최대 이익의 100 %를 초과합니다. 연간 수익률이 받아 들여질지라도 대규모 삭감은 일반적으로 시스템을 실행 불가능하게 만듭니다.
두 개의 이동 평균은 또한 거래 전략으로 사용될 수 있습니다. 매수는 단기 평균이 더 긴 평균을 초과 할 때 신호를 보내고, 단기 평균이 더 긴 평균보다 낮아지면 판매가 발생합니다. 이론적으로 짧은 이동 평균이 단일 이동 평균 시스템에 사용 된 원가 데이터보다 부드러워지기 때문에이 결과는 더 적은 채권 거래로 이어집니다. Whipsaw 무역은 신호가 빠르게 반전되어 짧은 시간 동안 만 지속되고 작은 손실로 끝나는 거래를하게됩니다. 실제로, whipsaws는 필연적이며 거의 모든 시스템에서 발생합니다. 그것들은 감소 될 수 있지만 모든 채찍 거래를 제거 할 수있는 방법은 없습니다.
21 일과 34 일의 이동 평균 길이가 시험에 사용되었습니다. 이 값들은 연속 피보나치 수이기 때문에 선택되었습니다. 피보나치 수와 수는 일반적으로 거래에서 유용하지 않지만 거의 무작위이므로 테스트를위한 좋은 매개 변수를 만듭니다. 옹호론자들은 시장이 피보나치 목표를 존중하며, 성공을 보여주기 위해 몇 가지 훌륭한 사례를 제시 할 것이라고 주장 할 것입니다. 보통 가격은이 예제에서 원하는 목표의 페니 내에서 매우 근접하게 올 것입니다. 피보나치 대상이 차트에서는 쓸모가없는 경우가 더 많지만 그와 같은 사람들은 증거의 중요성을 무시합니다. 동일한 아이디어는 임의의 난수에서 작동 할 수 있으며 38.2 % 피보나치 수준으로 오차 대역이 도입 될 때 실제로 42.1 % retracements가 일반적입니다.
테스트 결과 두 이동 평균 시스템이 잘 작동하고 단일 이동 평균보다 우수한 것으로 나타났습니다. Whipsaw 거래가 여전히 많으며 거래의 39 %만이 승자이지만 연간 평균 수익률은 24.9 %입니다. 최대 축소는 총 이익의 3 분의 1을 초과하며 이는 허용되는 시스템의 상한선입니다. 이익은 3 년의 손실만으로도 해마다 균등하게 분배됩니다.
지표는 간단한 전략으로도 사용될 수 있습니다. MACD (Moving Average Convergence Divergence) 표시기는 명확한 신호를 제공합니다. MACD가 0보다 큰 경우 보유 된 긴 위치로 MACD가 0을 교차 할 때 거래가 이루어지며 지표가 음수 일 때 단락이 성립됩니다. 사용되는 MACD에 대한 설정은 9 일 신호선이있는 대부분의 소프트웨어 (12 일 및 26 일)의 표준 기본 설정입니다.
기본 MACD 계산은 단기 이동 평균에서 장기 이동 평균을 뺍니다. 따라서 26 일 지수 이동 평균을 12 일 이동 평균에서 뺍니다. 차이의 9 일 평균이 발견되고, MACD가 9 일 평균 이상인 경우 MACD는 양성이다. MACD가 9 일 평균보다 낮 으면 음수입니다. MACD에 대한 자세한 내용은 여러 웹 사이트에서 볼 수 있습니다.
이 전략은 매우 수익성이 높으며 평균 26.7 %의 이익이 발생합니다. 모든 상품은 수익성이 있고 최악의 수익률은 총 수익의 약 12 ​​%입니다. 3 년은 작은 손실을 보였다. 평균적으로 일주일에 한 번 무역이 이루어집니다. 평균 우승 트레이드는 평균 손실보다 약 3 배 더 많으므로이 시스템은 거래의 1/3 미만이 승자이지만 수익성이 있습니다.
테스트 결과에 따르면 선물 거래는 소액 계좌의 경우 수익성이 있으며 상대적으로 작은 계좌로 시작하는 경우에도 실제로 생활 할 수 있음을 나타냅니다. 세 가지 예 모두에서, 주식 시장이 아무 곳에도 없을 때 한 번에 $ 27,000의 계좌가 적어도 $ 100,000까지 증가했습니다. 이것은 부유 한 빠른 전략이 아니지만 미래는 가능한 가장 위험한 투자 중 하나라는 공통된 인식이 있지만 장기적인 금융 안보를위한 잠재력을 제공합니다.
3 가지 시스템의 선택을 고려할 때, MACD 전략은 최선의 연간 수익률을 제공하고 위험 요소가 감소 할 때 위험이 가장 적습니다. 최적화는 이익을 증가시키고 미래가 수익성있게 될 가능성을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 기본 변수는 충분한 결과를 제공하며, 이 기본 시스템은 생계를 위해 거래하고자하는 사람들에게 좋은 출발점이 될 것입니다.
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