범위 거래 : 어떤 쌍이 가장 잘 작동합니까?
북반구 여름철에 많은 상인들이 휴가를 보내고 거래가 늦어지고 범위가 더 좁아지는 경향이 있습니다. 모든 통화 쌍이 동일한 행동 및 특성을 갖는 것은 아닙니다.
일반적으로 십자가는 범위에 매달릴 확률이 더 높으며, 종종 메이저 또는 미성년자보다 범위가 좁습니다. 그러나 모든 십자가가 동일하지는 않습니다. 조심해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.
이것은 범위 거래에 관한 진지한 세 번째 기사입니다. 이전 거래는 범위를 거래했지만 극단적 인 것은 아닙니다.
외환 위기 이후, 통화는 일반적으로 소위 "안전한 피난처"통화와 "위험 통화"로 나뉘어집니다. 미국 달러, 일본 엔, 스위스 프랑은 문제가 생길 때 찾아 듭니다. 그들은 안전한 피난처에 있습니다. 그러나 스위스 프랑은 효과적으로 유로화에 고정되어있다. 그래서 지금은 프랑이이 캠프 밖에 있습니다.
다른 모든 사람들은 "위험"진영에 있으며 자신감이 더 커질 때 구입합니다.
이것은 엔화가 범위 거래에 덜 유리하게 만듭니다. 너무 많은 경우 나쁜 소식으로 인해 유로화와 같은 위험 통화가 달러화에 비해 약세를 보이고 USD / JPY는 하락하거나 안정을 유지합니다. 이 경우 엔 엔화는 범위 거래의 대상이 아닙니다.
올드 대륙 교차 : 인기있는 십자가는 EUR / GBP입니다 : 파운드는 유로화와 함께 달러와 함께 움직이는 경향이 있습니다. 유동성은 EUR / GBP로 높으며 보통 부채 위기의 심화가 대륙에서 런던으로 유입 되더라도 범위에 충실합니다.
상품 야영지 : 캐나다, 호주 및 뉴질랜드 달러는 "상품 통화"라고도하며, 이들 국가는 모두 상품을 수출합니다. AUD / NZD는 이웃 사람들이 공통점을 공유하고 좁은 범위에서 십자가 거래를하는 첫 번째 십자가입니다. 그러나 이들은 때때로 너무 좁을 수 있습니다.
AUD / CAD가 더 나은 후보자입니다. 항상 범위 내에서 움직이는 것은 아니지만, 그 범위가 명확하고 비교적 넓습니다.
마지막으로, 우리는 이전에 언급 한 주요 쌍인 USD / JPY로 돌아갑니다. 환란 때 엔 달러가 종종 상승하는 반면, 일본 당국의 통화 약화 위협은 이러한 움직임을 제한합니다. 최종 결과는 쌍이 범위 바인딩이기도합니다.
범위를 바꿀 수 있습니까? 어떤 쌍으로 거래합니까?
저자 정보.
Yohay Elam - 창립자 겸 작가.
저는 5 년 넘게 외환 거래를 해왔으며, 제가 가지고있는 경험과 제가 축적 한 지식을 나누었습니다. forex에 관하여 짧은 과정을 가지고 가기 후에. 많은 forex 상인 같이, 나는 나의 지식의 뜻 깊은 몫을 곤란한 방법 벌었 다. 거시 경제학, 끊임없이 움직이는 통화 시장과 거래 심리에 대한 뉴스의 영향은 항상 나를 매료 시켰습니다.
Forex Crunch를 설립하기 전에 저는 다양한 하이테크 회사에서 프로그래머로 일했습니다. B. Sc. 벤 구리온 대학 (Ben Gurion University)의 컴퓨터 과학 (Computer Science) 이 배경을 감안할 때, 외환 소프트웨어는 게시물에서 비교적 큰 점유율을 차지합니다.
현재 EURGBP가 가장 많이 사용됩니다.
Umbeluzi와 동의하십시오. EUR / GBP가 최선의 선택입니다.
감사! 나는 EURGBP & # 8230;로 머리에 못을 박 았기 때문에 기쁘다.
이것은 몇 년 전에 작성된 것이지만 아직도 사실입니다. & # 8230; .. 시장을 충분히 살펴 보았다면, eur / gbp와 aud / cad는 범위가 한정되어있을 것입니다.
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렉스 크런치는 뉴스, 의견, 일일 및 주간 외환 분석, 기술 분석, 자습서, 외환 시장의 기초, 외환 소프트웨어 게시물, 외환 산업에 대한 통찰력 및 관련 내용으로 구성된 외환 시장에 관한 사이트입니다 Forex.
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외환 (Forex) 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 위험은 레버리지가 높을수록 커집니다. Forex 시장에 진입하기 전에 투자 목표, 리스크 선호도 및 트레이더의 경험 수준을 면밀히 검토해야합니다. 초기 투자 / 예금의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성은 항상 있으므로, 잃을 여유가없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 통화 거래와 관련된 높은 위험은 귀하에게 알려 져야합니다. 이 시장에 진출하기 전에 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구하십시오. Forex Crunch 또는 Forex Crunch에서 비롯된 콘텐츠를 다시 게시 할 수있는 권한을 부여받은 다른 사이트에 대한 의견은 개별 저자의 의견을 반영하며 Forex Crunch의 승인 된 저자의 의견을 반드시 반영하지는 않습니다. Forex Crunch는 독립 저자가 작성한 모든 주장이나 진술의 정확성이나 기초를 검증하지 않았습니다. 누락과 오류가 발생할 수 있습니다. Forex Crunch에 포함 된 모든 뉴스, 분석, 의견, 가격 견적 또는 기타 정보는 일반 시장 논평으로 받아 들여야합니다. 이것은 결코 투자 조언이 아닙니다. Forex Crunch는 그러한 정보의 사용으로 인해 직접 또는 간접적으로 발생할 수있는 손익이나 손실 (손익을 포함하되 이에 국한되지 않음)에 대한 책임을지지 않습니다.
Forex를 거래하는 최고의 시간은 언제입니까?
빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정
요약 : 대부분의 외환 거래자들에게 가장 좋은 거래 시간은 아시아 거래 세션 시간입니다. EUR / USD와 같은 유럽 통화 쌍이 가장 좋은 결과를 보여줍니다.
주요 외환 브로커가 실시한 1,200 만 건 이상의 실제 거래를 분석 한 결과 상인의 이익과 손실은 시간에 따라 크게 달라질 수 있다는 것을 발견했습니다. 이 데이터에 따르면 대부분의 거래자는 & ltdquo; Range Traders, & rdquo; 그들의 성공과 실패는 시장 상황에 크게 좌우됩니다. 사실, 이 거래 스타일은 하루 중 잘못된 시간에 거래를하고 있기 때문에 많은 사람들이 외환 거래에 성공하는 데 어려움을 겪고 있음을 의미합니다.
대부분의 forex 상인은 늦은 미국, 아시아 사람 또는 이른 유럽 무역 회의 & ndash 동안에 성공적이다; 본질적으로 오전 2 시부 터 오전 6 시까 지 동부 표준시 (뉴욕), 이는 오후 7 시부 터 새벽 11 시까 지입니다.
왜? 우리는 수천 명의 거래자에 대한 기록을 보았습니다. 아래 차트는 2009-2010 년 주요 FX 중개인의 고객이 실시한 실제 거래에서 얻은 주목할만한 추세를 보여줍니다. 이 도표는 가장 인기있는 다섯 가지 통화 쌍에 대해 하루 중 시간별로 세분화 된 포지션을 가진 거래자의 수익성을 보여줍니다.
이러한 수익성 통계는 분명히 날마다 달라질 수 있지만 그 패턴은 일년 중 인상적으로 안정적입니다. 그러나 시간은 평균 상인의 수익성에 어떤 영향을 미칩니 까?
낮은 변동성 거래 시간과 함께 강력한 트레이더 성과 기간을 확인할 수 있습니다. 트레이더들은 아시아 트레이딩 세션에서 가장 좋은 결과를 얻는 경향이 있으며, 아래 차트는 유로가이 기간을 통해 훨씬 덜 움직이는 경향이 있음을 보여줍니다. 왜 변동성이 실적에 그렇게 잘 어울리는 지 보려면 실제 상인 행위를 살펴 봐야합니다.
범위 거래 전략은 매우 간단하게 요약 할 수 있습니다. 낮은 구매 / 높은 판매. 통화가 떨어지거나 중요한 지원 수준 또는 그 근처에서 거래가있을 경우, 범위 거래자는 종종 구매할 것입니다. 같은 통화가 더 높고 중요한 저항에 가깝게 거래된다면, 그 같은 상인은 팔린다. 이는 가격이 주요 가격 수준을 위반하지 않고 비교적 좁은 범위 내에서 거래를 계속하는 경우에 효과가 있습니다.
물론 가격이 저항보다 크게 떨어지거나지지 수준보다 낮게 떨어지면 같은 상인은 매우 저조하게됩니다. 이 특정 거래 스타일에 대한 최악의 시장 상황을 어떻게 피할 수 있습니까?
내가 거래하는 시간을합니까?
그렇습니다, 그들은 많이 중요합니다.
& ldquo; typical trader & rdquo;를 면밀히 모델링 한 전략을 수립했습니다. 우리는 지난 10 년 동안 하루 24 시간 EUR / USD를 거래하는 전략의 성과를 시뮬레이션했습니다. 결과가 좋지 않습니다.
유로 / 달러 RSI 범위 전략 성과, 24 시간 거래.
RSI 무역 전략을위한 무역 규칙.
구매 규칙 : 14 기간 RSI가 30을 넘으면 구매하십시오.
판매 규칙 : RSI가 70 세를 넘을 때 판매하십시오.
그러나 우리가 하루의 시간을 고려해 보면, 일들이 흥미로워집니다. 우리는 유로화가 특정 시간 동안 움직이지 않는 경향이 있다는 것을 알고 있으며, 이는 우리의 이익을 위해 유로화를 사용하고 변동성이 낮은시기에만 거래하도록 규칙을 세웁니다.
이 다음 도표는 똑같은 시간대에 대해 똑같은 전략을 보여 주지만 동부 표준시 기준 오전 6 시부 터 오후 2시 (런던 시간 기준 오전 11 시부 터 오후 7 시까 지) 가장 불안한 시간대에 거래를 열지 않습니다. 그 차이는 극적입니다.
동부 표준시로 오전 2시에서 새벽 6시 사이에 거래가 제한된 유로 / 미국 달러 RSI 전략.
RSI 아시아 범위 무역 전략을위한 무역 규칙.
구매 규칙 : 14 기간 RSI가 30을 넘으면 구매하십시오.
판매 규칙 : RSI가 70 세를 넘을 때 판매하십시오.
거래 필터 : 동부 시간으로 06:00시와 14:00시 이전에 거래를 열도록 허용합니다.
2pm에서 6am의 시간대에만 범위 거래를 고수함으로써 전형적인 상인은 시간을 무시한 상인보다 지난 10 년 동안 훨씬 더 성공적이었을 것입니다.
다른 통화 쌍은 어떨까요?
물론 모든 통화가 똑같이 작동하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 일본 엔화는 아시아 시간 동안 유로화 또는 영국 파운드보다 변동성이 더 큰 경향이 있습니다. 이것들은 일본 영업일의 시간입니다.
우리는 Euro / US Dollar와 동일한 필터를 시뮬레이션했습니다. 나쁜 결과는 스스로를 말합니다.
Euro / US Dollar와 US Dollar / Swiss Franc와 같은 유럽 통화 쌍에 대해서는 시간 필터가 잘 작동하는 것으로 나타났습니다. 필터는 GBP / USD에도 상당히 잘 작동합니다. 우리는 오후 2 시부 터 오전 6시 사이에이 통화 쌍을 거래 할 수 있습니다.
불행히도, 우리의 최적 시간 창은 아시아 통화에 대해 잘 작동하지 않습니다. USD / JPY, AUD / USD 및 NZD / USD의 다른 시간대에 대한 우리의 테스트는 지난 10 년 동안 단 하나의 긍정적 인 주식 곡선을 산출하지 못했습니다. 이는 아시아 통화 중 유럽 통화보다 큰 통화가 더 자주 발생하기 때문입니다.
게임 계획 : 어떤 전략을 사용해야합니까?
& ldquo; Off Hours & rdquo; 동안 유럽 통화 거래 범위 거래 전략을 사용합니다.
우리의 데이터에 따르면 지난 10 년 동안 많은 개별 통화 거래자들이 & 시간대 & 시간대에 유럽 통화 쌍을 성공적으로 거래했습니다. 오후 2 시부 터 6 시까 지 동부 표준시 (오후 7 시부 터 11 시까 지 영국 시간).
많은 상인은 변동이 심한 오전 6 시부 터 오후 2 시까 지이 통화들을 매우 성공적으로 거래하지 못했습니다.
아시아 태평양 통화는 고 변동성과 저 변동성의 뚜렷한 구분이 적은 경향이 있기 때문에 언제든지 거래를 조정하기가 어려울 수 있습니다.
모델 전략 : RSI와 15 분 차트로 거래
모델의 경우 일반 상인 & rdquo; 가장 일반적이며 간단한 일중 거래 전략 중 하나를 사용하여 15 분 차트의 RSI를 따르십시오.
RSI 아시아 범위 무역 전략을위한 무역 규칙.
구매 규칙 : 14 기간 RSI가 30을 넘으면 구매하십시오.
판매 규칙 : RSI가 70 세를 넘을 때 판매하십시오.
거래 필터 : 동부 시간으로 06:00시와 14:00시 이전에 거래를 열도록 허용합니다.
성공적인 거래자의 특성.
이 기사는 성공적인 Traders 시리즈의 특성 중 일부입니다. 이 시리즈의 이전 기사보기 :
DailyFX Research 팀은 방대한 양의 거래 데이터를 활용하여 주요 FX 브로커 고객의 거래 동향을 면밀히 조사해 왔습니다. 한 가지 질문에 대답하기 위해 방대한 통계 및 익명의 거래 기록을 검토했습니다. & ltdquo; 성공적인 거래자와 실패한 거래자를 구분하는 이유는 무엇입니까? & rdquo; 이 고유 한 리소스를 사용하여 & ldquo; best practices & rdquo; 가장 좋은 시간, 적절한 레버리지 사용, 최고의 통화 쌍 등의 성공적인 거래자가 따를 수 있습니다.
DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.
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3 단계의 번거로운 거래 전략.
낮은 변동성은 범위 거래 전략을 사용하기위한 문호를 열어줍니다. 피벗 레벨은 자동으로 트레이더 지원 및 저항 수준을 교환합니다. 정지와 한계는 모두 피벗 레벨을 사용하여 설정할 수 있습니다.
우리가 최근보고있는 느린 시장 상황으로 인해 트렌드 전략과 브레이크 아웃 전략은 이익을 창출하는 데 어려움을 겪었습니다. 제가 2011 년부터 2013 년까지 돈을 벌어 들인 전략은 2014 년에 물 위에 머물러 있기 위해 정말로 힘들었습니다. 그래서 범위 기반 전략을 사용하여 낮은 변동성 기간을 효율적으로 교환 할 수있는 방안을 모색하고있었습니다.
오늘은 현재 직면 한 시장 상황을 위해 특별히 마련된 전략을 다룰 것입니다.
1 단계 : 낮은 휘발성을 찾으십시오.
위에서 언급했듯이 범위 기반 전략은 변동성이 낮은 기간에 가장 효과적입니다. 그래서, 우리의 첫 번째 사업은 최소한의 변동성을 보여준 쌍을 찾는 것입니다. 우리는 눈알 & rdquo; 어떤 차트가 움직이는 지 차트로 결정하고, DailyFX의 기술적 분석 페이지를 사용하는 것을 선호합니다.
Forex : DailyFX 기술적 분석 - 변동성에 대해 알아보십시오.
위의 이미지는 변동성을 빨간색으로 표시합니다. 0 %의 독서는 한 쌍의 변동성이 거의 없음을 의미하고 100 %의 독서는 극단적 인 변동성을 나타냅니다. 범위 거래의 목적으로 25 % 이하의 수치를 추천합니다. 따라서 차트로 이동하기 전에 25 % 이하의 변동성을 가진 각 쌍을 기록해야합니다.
2 단계 : 피벗 레벨을 사용하여 거래 항목 찾기
피벗 수준은 기술 분석의 가장 오래된 형태 중 하나입니다. 가격 차트가보다 쉽게 이용 가능 해지 기 전에 중요한 물가 수준을 쉽게 추적 할 수 있도록 플로어 거래자가 실제로 사용했습니다. 다행스럽게도 우리는이 레벨을 스스로 계산할 필요가 없습니다. Marketscope 차트에서 몇 번의 마우스 클릭만으로 피벗 레벨을 추가 할 수 있습니다. 차트를 추가하려면 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 & ldquo; 표시기 추가를 선택하십시오. & rdquo; 그런 다음 & ldquo; Pivot Levels & rdquo;를 선택하십시오. 확인을 클릭하십시오. 우리는 기본 설정을 사용합니다.
Learn Forex : Marketscope Chart의 Pivot 수준.
(Marketscope 2.0 차트 작성 플랫폼을 사용하여 작성)
차트는 위의 그림과 같아야합니다. 여러 개의 녹색 선이있는 회색 선과 위 아래에 빨간색 선이 있습니다. 이 선은 무역 배치와 중단 및 제한 설정의 방아쇠 역할을합니다.
3 단계 : 피벗 레벨 입력 및 종료.
적절한 이름으로 줄을 식별해야합니다. 회색 선을 & ldquo; pivot & rdquo;라고합니다. 중간에있다. 위의 녹색 줄은 R1, R2, R3 및 R4라는 저항 수준으로 피벗 선에 더 가까운 작은 숫자를 사용합니다. 아래의 빨간색 선은 S1, S2, S3 및 S4라는 지원 레벨로 피벗 라인에 더 가까운 작은 숫자를 사용합니다. 이 선들 중 어떤 것도 가격이 바운스 될 수 있습니다.
우리 입장에서는 S1이나 R1이 나올 때까지 기다릴 것입니다. S1이 눌려지면 그것은 구매 신호입니다. R1이 타격을 받으면 판매 신호가됩니다. 시장이 다양하다면 한 방향이나 다른 방향으로 너무 멀리 움직이면 평균쪽으로 돌아갈 것이라는 생각입니다. 아래 차트는 가격이 S1에 도달하면 고전적인 구매 신호를 표시합니다.
Forex를 배우십시오 : 무역 셋업 구매 - 피벗 레벨 범위 거래 사용하기.
일단 구매 거래가 이루어지면 S2에서 피팅 및 R1 레벨에서 수익 목표를 설정하여 스톱 로스를 설정합니다. 이 종료 레벨을 사용하면 자동으로 머니 관리 규칙을 따라야합니다.
가격이 먼저 R1에 도달하는 상황에서는 R2에서의 손절매와 Pivot 및 S1에서의 이익 목표로 판매 거래가 시작됩니다. 효과적으로, 위의 차트의 역입니다.
집, 범위에 홈.
올바른 도구를 사용할 때 우리는 모든 시장을 거래 할 수 있습니다. 그리고 변동성이 적은 거래 시장의 경우 피벗 레벨은 범위 기반 거래를 열고 닫는 쉬운 방법입니다.
--- Rob Pasche 지음.
전문가처럼 거래하고 싶습니까? 거기에 오는 것을 돕기 위해 무료 비디오 강좌를 보려면 여기를 클릭하십시오.
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Forex : 동향 및 범위 제한 통화 식별.
전반적인 외환 시장은 일반적으로 전체 주식 시장보다 더 많이 추세입니다. 왜? 실제로 많은 개별 주식의 시장 인 주식 시장은 특정 회사의 미세 역학에 의해 지배받습니다. 반면에 외환 시장은 거시 경제 추세에 이끌 리는데 때로는 수 년이 걸릴 수 있습니다. 이러한 경향은 메이저 쌍과 상품 블록 통화를 통해 가장 잘 드러납니다. 여기서 우리는 이러한 트렌드를 살펴보고 어디서 왜 발생했는지 검토합니다. 그런 다음 어떤 유형의 쌍이 레인지 바인딩 거래에 가장 좋은 기회를 제공하는지 살펴 봅니다. (우리의 새로운 외환 거래 시뮬레이터 인 FXtrader에서 가장 인기있는 통화 쌍 중 10 위를 차지하십시오.)
Forex에는 단지 4 개의 주요 통화 쌍이있어 시장을 따라 가기가 쉽습니다. 그들은:
EUR / USD - 유로 / 달러 USD / JPY - 미국 달러 / 엔 GBP / USD - 영국 파운드 / 미국 달러 USD / CHF - 미국 달러 / 스위스 프랑.
미국, 유럽 연합 및 일본이 왜 세계에서 가장 활발하고 유동성이있는 통화를 사용하는지 이해할 수 있지만 왜 영국입니까? 2005 년 현재 인도의 GDP는 3 조 3 천억 달러에 비해 1 조 7 천억 달러로 러시아의 GDP (1 조 4 천억 달러)와 브라질의 GDP (1 조 5 천억 달러)는 영국의 전체 경제 생산량과 거의 일치합니다. forex 시장의 다량에 적용하는 설명은, 전통이다. 영국은 정교한 자본 시장을 개발 한 세계 최초의 경제 였고 한때 세계 기금으로 사용 된 것은 미국 달러가 아닌 영국 파운드였다. 이 유산과 세계적인 외환 거래의 중심지로서의 런던의 우월성 때문에 파운드는 여전히 세계 주요 통화 중 하나로 간주됩니다.
스위스 프랑은 다른 한편으로는 스위스의 유명한 중립성과 재정상의 신중함 때문에 4 개 메이저 리그 사이에 자리 잡고 있습니다. 한때 스위스 프랑은 40 % 금을지지했지만 외환 시장의 많은 거래자들에게는 여전히 "액상 금"이라고 알려져 있습니다. 혼란이나 경제적 인 stagflation의 시간에, 상인은 안전한 피난처 통화로 스위스 프랑으로 돈다.
실제로 세계에서 가장 유동적 인 금융 상품 중 가장 큰 메이저 쌍은 EUR / USD입니다. 이 쌍은 하루 도쿄에서 런던, 뉴욕에 하루 24 시간, 일주일에 5 일에 거의 1 조 달러를 상장합니다. 두 통화는 세계에서 가장 큰 두 경제 주체, 즉 연간 11 조 달러의 GDP와 10 조 5 천억 달러의 GDP를 가진 유로존을 나타냅니다.
미국 경제 성장률은 유로존 (3.1 % vs 1.6 %)보다 훨씬 좋지만 유로존 경제는 순 무역 수지 흑자를 낳고 미국은 만성 무역 적자를 기록하고있다. Eurozone의 탁월한 대차 대조표와 유로존 경제의 규모로 인해 유로화는 매력적인 대안 예비 통화가되었습니다. 러시아, 브라질, 한국 등 많은 중앙 은행들이 준비금의 일부를 유로 화했다. 분명히이 다변화 과정은 이벤트 또는 forex 시장에 영향을 교대의 많은 할 시간이 걸렸습니다. 이것이 외환 시장에서 성공한 트렌드 거래의 핵심 속성 중 하나가 장기적인 전망이라는 이유입니다.
장기적인 의미를 관찰.
이 장기 전망의 중요성을 확인하려면 그림 1과 그림 2를 참조하십시오. 둘 다 3 개의 단순 평균 이동 필터 (3 개 SMA)를 사용합니다.
3-SMA 필터는 경향의 강도를 측정하는 좋은 방법입니다. 이 필터의 기본 전제는 단기 추세 (7 일 SMA)와 중기 추세 (20 일 SMA) 및 장기 추세 (65 일 SMA)가 모두 한 방향으로 정렬되어 있으면 , 추세가 강하다.
일부 거래자는 왜 우리가 65 SMA를 사용하는지 궁금해 할 것입니다. 진실한 대답은 우리가 존 카터 (John Carter), 미래의 상인이자 교육자 인이 아이디어가 그가 사용했던 가치 였기 때문입니다. 그러나 3-SMA 필터의 중요성은 특정 SMA 가치에있는 것이 아니라 SMA가 제공 한 단기, 중기 및 장기 가격 추세의 상호 작용에 있습니다. 이러한 각 경향에 대해 적절한 프록시를 사용하는 한 3-SMA 필터는 유용한 분석을 제공합니다.
두 가지 시점에서 EUR / USD를 살펴보면 추세 신호가 얼마나 다른지를 알 수 있습니다. 그림 1은 2005 년 3 월, 4 월, 5 월의 일일 가격 조치를 보여 주며, 곰 같은 편향을 가진 고르지 못한 움직임을 보여줍니다. 그러나 그림 2에서는 2003 년, 2004 년 및 2005 년의 주간 데이터를 차트로 보여 주며 매우 다른 그림을 그립니다. 그림 2에 따르면, 유로 / 달러는 길을 따라 매우 날카로운 수정에도 불구하고 명확한 상승 추세를 유지하고 있습니다.
워렌 버핏 (Warren Buffett)은 장기 트렌드 거래를하는 것으로 잘 알려진 유명한 투자자로, 길을 따라 약간의 손실을 입은 그의 막대한 유로 / 달러 포지션을 유지하는 것에 대해 과도하게 비난 받았다. 그러나 그림 2의 구성을 보면 Buffet이 마지막 웃음을 가질 수있는 이유가 훨씬 명확 해집니다.
상품 블록 통화.
외환 시장에서 가장 유동성이 큰 세 가지 통화는 USD / CAD, AUD / USD 및 NZD / USD입니다. 캐나다 달러는 "loonie", 호주 달러는 "Aussie", 뉴질랜드 달러는 "키위"로 알려져 있습니다. 이 3 개국은 상품의 엄청난 수출국이며 각국의 주요 수출 품목에 대한 요구와 함께 매우 강하게 추세 인 경우가 많습니다.
예를 들어, 캐나다 달러와 원유 가격 간의 관계를 보여주는 그림 3을 살펴보십시오. 캐나다는 미국에 석유를 가장 많이 수출하고 있으며 캐나다의 GDP의 거의 10 %가 에너지 탐사 분야로 구성되어 있습니다. USD / CAD 거래는 반비례하므로 캐나다 달러화 강세로 인해 하락세가 형성됩니다.
호주는 많은 석유 매장량을 보유하고 있지는 않지만 귀금속의 풍부한 원천이며 세계에서 두 번째로 큰 금 수출국입니다. 그림 4에서 호주 달러와 금의 관계를 볼 수 있습니다.
십자가는 범위에 가장 적합합니다.
거래자들에게 가장 강력하고 가장 긴 경향 기회를 제공하는 전공 및 상품 블록 통화와 달리, 통화 십자가는 최상의 범위 거래를 제시합니다. forex에서는 십자가가 페어링의 일부로 USD가없는 통화 쌍으로 정의됩니다. EUR / CHF는 그러한 십자가 중 하나이며, 아마 거래에있어서 최고의 범위를 정한 쌍으로 알려져 있습니다. 그 이유 중 하나는 물론 스위스와 유럽 연합의 성장률 간에는 거의 차이가 없다는 것입니다. 두 지역 모두 경상 수지 흑자를 기록하고 보수적 인 재정 정책을 고수하고있다.
범위 상인을위한 1 개의 전략은 쌍을위한 범위의 매개 변수를 결정하고, 중간 선에 의하여이 매개 변수를 분할하고 단순히 중앙값의 밑에 사고 팔의 위 판매한다. 범위의 매개 변수는 가격이 일정 기간 동안 변동하는 최고치와 최저치로 결정됩니다. 예를 들어 EUR / CHF에서 범위 거래자는 2004 년 5 월에서 2005 년 4 월 사이에 1.5550을 상단으로 설정하고 1.5050을 1.5300 중간 선으로 범위의 바닥으로 설정하여 매수 및 매도 영역을 구분할 수 있습니다. (아래 그림 5 참조).
범위 거래자는 방향에 대해 불가지론 자임을 기억하십시오 (자세한 내용은 거래 동향 또는 범위 참조). 그들은 단순히 상대적으로 과매 수 조건을 팔고 상대적으로 과매도 조건을 사기를 원합니다.
교차 통화는 문화적으로나 경제적으로 유사한 국가의 통화 쌍을 대표하기 때문에 범위 한정 전략에 매우 매력적입니다. 따라서 이들 화폐 간의 불균형은 종종 균형으로 돌아 간다. 예를 들어, 스위스는 우울증에 빠지 겠지만 유럽의 나머지 지역은 기쁜 채로 확장 될 것이라는 점을 짐작할 수 있습니다. 그러나 평형에 대한 비슷한 종류의 경향은 비슷한 성격의 주식에 대해서는 말할 수 없다. 포드와 크라이슬러가 계속 사업을하는 동안 일반 모터스가 어떻게 파산 신청을 할 수 있었는지를 상상하는 것은 꽤 쉽습니다. 통화는 거시 경제력을 대표하기 때문에 마이크로 레벨에서 발생하는 위험에 취약하지 않습니다. 개별 회사 주식이 있습니다. 따라서 통화는 거래 범위가 훨씬 더 안전합니다.
그럼에도 불구하고 위험은 모든 추측에 존재하며 거래자는 한 번에 한 쌍의 거래를 중지 손실없이 수행해서는 안됩니다. 합리적인 전략은 전체 범위의 진폭의 절반으로 정지를 사용하는 것입니다. 그림 5에서 정의한 EUR / CHF 범위의 경우, 정지 지점은 고점에서 250 pips, 저점에서 250 pips가됩니다. 즉, 이 쌍이 1.5800 또는 1.4800에 도달하면 거래자는 거래가 중단 될 가능성이 높으므로 거래에서 자신을 막아야합니다.
이자율 - 퍼즐의 마지막 조각.
EUR / CHF는 그림 5에 표시된 해에 500 pips의 비교적 긴밀한 범위를 가지지 만 GBP / JPY와 같은 한 쌍은 그림 6에 표시된 1800 pips의 훨씬 큰 범위를 가지고 있습니다. 이자율이 이유입니다 .
두 나라의 이자율 차이는 통화 쌍의 거래 범위에 영향을 미친다. 그림 5에 표시된 기간 동안 스위스의 이자율은 75bp이고 유로존 율은 200bps이므로 차액은 125bps입니다. 그러나 그림 6에 표시된 기간 동안 영국의 금리는 475 bps이고 반면에 디플레이션에 의해 파헤쳐지는 일본의 통화 당금은 0 bps이므로 두 나라간에 475 bps 차이가 있습니다. Forex에있는 엄지의 규칙은 더 큰 금리 미분, 더 휘발성 쌍.
거래 범위와 금리 간의 관계를 더 잘 보여주기 위해 다음은 2004 년 5 월에서 2005 년 5 월까지의 다양한 십자가, 이자율 차이 및 최고점에서 최저점까지의 테이블입니다.
관계가 완벽하지는 않지만, 확실히 중요합니다. 넓은 금리 스프레드를 가진 쌍이 일반적으로 더 큰 범위에서 거래되는 것을 주목하십시오. 따라서 외환 시장에서의 거래 전략을 고찰 할 때 거래자는 환율 차이를 예리하게 파악하고 이에 따라 변동성을 조정해야합니다. 이자율 차이를 고려하지 않으면 잠재적으로 수익성이있는 범위 아이디어를 잃어 버릴 수 있습니다.
forex 시장은 트렌드와 범위 트레이더 모두를 수용 할 수있는 매우 유연하며 모든 기업에서의 성공과 마찬가지로 적절한 지식이 중요합니다.
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