필터 거래 전략

필터 규칙.

'필터 규칙'의 정의

기술 분석가가 이전 최저치 및 최고치의 가격 변화율을 기반으로 투자를 매매하는시기에 대한 규칙을 설정하는 거래 전략. 필터 규칙은 가격 모멘텀의 확실성 또는 상승하는 가격이 계속 상승하는 경향이 있고 가격 하락이 계속 하락하는 경향이 있다는 믿음을 기반으로합니다. 분석가가 주식의 역사적인 가격 이력을 해석함으로써 설정되기 때문에 종종 주관적인 스크리너로 간주됩니다.

깨어나는 '필터 규칙'

예를 들어, 1 % 필터 규칙 하에서 투자자는 이전 저가보다 1 % 상승한 가격을 매입하고 그 가격이 이전 최고 가격보다 1 % 하락한 경우 매도 할 것입니다. 0.5 ~ 20 %의 필터 규칙에 대한 두 가지 연구 조사에 따르면 0.5 % 필터 규칙 만이 평균 수익률을 초과 할 수 있지만 규칙에 의해 자주 요구되는 거래와 관련된 높은 거래 비용 때문에 투자자가 실제로 나오지는 않습니다 앞으로.

필터 및 트리거가있는 무역 거래 항목을 확보하십시오.

정확한 시장 진입 규칙을 정의함으로써 시장 진입을위한 일관되고 결정적인 방법을 얻을 수 있습니다. 많은 거래자들은 거래를 할 때 자연스럽게 너무 보수적이거나 공격적이라고 느낄 수도 있습니다. 지나치게 보수적 인 사람들은 여러 단계의 확인을 기다리는 사이에 결국 자리를 비울 수 있습니다. 이는 일반적으로 누락 된 거래로 이어지게됩니다. 반대로, 공격적인 상인은 기회를 놓치지 않고 때로는 시장에 진입 할 수 있으며 때로는 거래하고자하는 정당한 이유가 없습니다. 물론 이것은 종종 거래를 잃게 만듭니다. 보수적, 공격적 또는 중간 어딘가에 관계없이 모든 거래자는 거래 유발 요인 및 거래 필터를 사용하여 중요한 거래 항목을 설정함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.

거래 필터는 거래 엔트리 이전의 설정 조건을 식별하므로 거래 트리거 이전에 발생해야합니다. 무역 필터는 무역 방아쇠의 "안전"이라고 생각할 수 있습니다. 거래 필터에 대한 모든 조건이 충족되면 안전이 해제되고 거래 트리거가 활성화됩니다. 무역 필터에는 시간대별로 가격의 다양한 요소가 포함될 수 있습니다. 예를 들어 그림 1의 차트에 대한 거래 필터에는 다음이 포함됩니다.

시간은 오전 9시 30 분에서 오후 1시 사이입니다. 가격 막대가 20 기간 및 50 기간 이동 평균을 초과했습니다. 20 기간 (파란색) 이동 평균은 50 기간 (자주색) 이동 평균보다 높습니다.

이러한 무역 필터 조건은 모두 9시 30 분에 사실이되어 거래 트리거가 활성화되도록 설정합니다. 무역 필터는 무역 방아쇠를위한 이상적인 시장 조건을 정의합니다. 이러한 필터는 종종 관찰 및 백 테스트를 통해 설정됩니다. 예를 들어, 상인은 오전에 실적이 좋지만 오후에는 불만족스러운 거래 시스템을 개발했을 수 있습니다. 거래자는 시간 필터를 사용하여 거래 항목을 특정 기간으로 제한 할 수 있습니다. 이 경우 오전 9시 30 분부터 오후 1시 (동부 표준시) 사이입니다. (적절한 필터를 사용하면 이익을 창출 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Surf 's Up With Filtered Waves를 참조하십시오.)

무역 필터를 선택할 때 중요한 고려 사항은 거래 계획에서 "자유도"를 제한하지 않는 것입니다. 다시 말해, 너무 많은 필터는 통계적으로 불가능한 거래 설정을 창출 할 수 있습니다. 이것은 무역 계획이 견고하고, 일관되고, 수익성이있는 능력을 크게 제한합니다. 이것은 지나치게 보수적 인 상인이 자신을 발견하는 상황입니다. (진입 또는 출구 신호를 찾거나이 다재다능한 도구를 기반으로 완벽한 시스템을 개발하십시오. 평균 참 범위로 수익 지역을 입력하십시오.)

거래자가 거래 계획을 지나치게 필터링 할 수있는 한 가지 이유는 과거의 백 테스팅을 수행 한 후에 모든 손실 거래를 제거하려고하기 때문입니다. Backtesting은 실제 거래에서 수익성이 있는지를 판단하기 위해 과거 데이터에 대한 거래 계획이나 아이디어를 테스트하는 것을 말합니다. 백 테스팅은 수익성있는 시스템을 개발하는 데 유용한 도구이지만, 특히 모든 (또는 대부분의) 거래 손실을 피할 방법을 결정할 때 오용 될 수 있습니다. 이는 실제 상황에서 제대로 수행되지 않는 비현실적인 시스템을 생성하면서 역사적 데이터를 최상으로 수행하기 위해 거래 조건을 조작하는 커브 피팅의 한 형태입니다. 거래 필터를 정의 할 때 거래자는 시스템 전체에 유익한 필터를 만들려고 노력해야하며 특정 거래 또는 2 가지가 아닙니다.

거래 필터 조건이 충족되면 거래자는 거래 입력을 시작하기 위해 거래 트리거가 발생하는지 감시합니다. 그림 2는이 기본 진행을 보여줍니다.

무역 유발 요인은 무역이 언제 시작될 것인지를 정확하게 정의하는 모래의 선으로 생각할 수 있습니다. 다양한 요인을 포함 할 수있는 거래 필터와 달리 거래 트리거는 거래자에게 언제 행동해야하는지 정확하게 알려줍니다. 무역 유발 요인은 무역 계획에서 절대적으로 객관적이고 명확하게 정의되어야합니다. 모호함이 없어야합니다. 예를 들어, "이동 평균이 교차 할 때가 길어질 때"는 "모든 거래 필터가 충족 된 후에는 가격이 이전 막대의 최고치보다 1 틱 높을 때 긴 위치를 입력하십시오"라고 정의 할 수 있습니다. 이것은 정확한 무역 진입을 정확히 찾아내는 데 필요한 모래 라인을 제공합니다. 트레이드 트리거가 시행되기 위해서는 모든 트레이드 필터가 이미 사실 일 필요가 있습니다.

그림 1에서 모든 무역 필터가 완료되면 모래의 선이 그려집니다. 시간은 오전 9시 30 분에서 오후 1시 사이입니다. 막대는 20 및 50 기간 이동 평균을 초과하여 닫 혔습니다. 20 기간 이동 평균은 50 기간 이동 평균보다 높습니다. 거래 필터가 참이되면 트리거가 활성화됩니다. 9시 30 분에 모든 필터가 참이되었습니다. 방아쇠는 가격이 9시 30 분 바를 넘을 때 발생합니다. 가격은이 방아쇠에 도달하므로 특정 가격으로 긴 거래가 시작됩니다. 정확한 주문 유형은 상인에 따라 다릅니다. 예를 들어, 시스템 거래자는 거래 주문의 정확한 가격을 정확히 파악하기 위해 구매 주문을 중지 할 수 있습니다. 반면에 임의의 상인은 최선의 가용 한 가격으로 거래를하기 위해 시장 질서를 정할 수 있습니다.

무역 유발 요인은 지표 값에서부터 지원 또는 저항 수준과 같은 가격 임계 값의 교차에 이르는 다양한 조건을 기반으로 할 수 있습니다. 많은 거래자는 지표와 같은 기술적 분석 도구를 사용하여 시장에서 높은 확률의 설정을 정의합니다. 정확한 기준치를 쉽게 세울 수 있기 때문에 지표는 객관적인 거래 진입을 제공 할 수 있습니다. 예를 들어 "5,3의 확률이 30 레벨에 도달하면 긴 위치에 진입"; 또는 "평균 참 범위가 0.5 수준에 도달하면 짧은 위치에 입력하십시오." 필터는 이러한 거래에 대한 설정을 제공합니다. 표시기 레벨이 트리거를 제공합니다. (이 핵심 개념을 이해하면 단기 투자 전략을 크게 향상시킬 수 있습니다. 지원 및 저항 기본 사항을 확인하십시오.)

무역 유발 요인의 중요한 측면은 조치를 취하기 위해서는 단순해야한다는 것입니다. 너무 많은 거래 유발 요인이나 지나치게 복잡한 유발 요인은 부담이되어 시스템을 구현하기가 어려울 수 있습니다. 또한 거래자가 자신의 시스템에 대해 혼란을 겪을 때 잦은 거래 오류가 발생할 수 있습니다. 무역 유발 요인은 회사의 사명 선언문과 같습니다. 메모리에서 쉽게 열거 할 수있을 정도로 명확해야합니다. 방아쇠가 맞았는지 여부에 대해서는 의문의 여지가 없도록 방아쇠를 객관적으로 쉽게 알아볼 수 있어야합니다.

무역 필터를 통해 거래자는 시장 입지에 유리한 조건을 정의 할 수 있습니다. 이러한 거래 필터는 설정을 제공합니다. 무역 유발 요인은 한때 만난 거래 기회를 유발하는 한계선 인 모래 속의 선입니다. 거래 필터와 거래 트리거를 모두 사용하는 방법을 이해하면 거래자가 수익성있는 거래 설정을 찾아 정의하는 데 도움이 될 수 있습니다.

전략을 향상시킬 수있는 3 가지 간단한 무역 필터.

추세 전략은 200주기의 MA 필터를 사용할 수 있습니다. 범위 전략은 ADX를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 전략은 SSI 필터를 사용할 수 있습니다.

DailyFX의 Forex Fast-Track 웹 세미나 시리즈에서 우리의 세 번째 웨비나는 강도 발진기, 지원 / 저항 수준, 긍정적 인 위험 : 보상 비율 및 위험 계산기를 사용하여 간단한 전략을 작성하는 과정을 안내합니다. 이 강의는 일반적으로 제공되는 것보다 많은 도구를 함께 결합하여 더 큰 장점을 찾으려는 상인의 질문이 많을 때 종결됩니다. 다양한 아이디어를 실험하고 테스트하는 것이 좋습니다.

그러나 내가 보았던 문제는 많은 거래자들이 도구의 강점과 약점이 무엇인지 완전히 알지 못하고 도구를 사용하려고 시도한다는 것입니다. 종종 비슷한 지표를 그룹화하거나 고려할 가치가있는 중요한 도구의 하위 집합을 놓치기도합니다. 그래서 오늘 저는 다양한 유형의 전략에 사용할 수있는 "필터"라는 3 가지 도구를 분석했습니다.

트렌드 트레이딩 전략 필터링.

우리는 모두 그 말을 들었습니다. & ldquo; 추세는 당신의 친구입니다 & rdquo; 또는 최소한 저항의 길을 바꾸십시오. & rdquo; 이러한 문구는 전반적인 추세와 같은 방향으로 거래하고자하는 거래자가 사용합니다. 그러나 추세를 파악하는 데 어려움이 있다면 어떨까요? 우리 방향 편향에 대해 확실하지 않다면 어떻게해야합니까?

추세 기반 전략에 추가 할 수있는 훌륭한 도구는 200 기간의 단순 이동 평균입니다. 지난 200 개의 막대에 대한 종가를 평균하여 현재 가격 조치가 평균보다 높거나 낮은지를 볼 수 있습니다.

Learn Forex : 200 기간 간단한 이동 평균.

(Rob Pasche 작성)

언제든지 200 기간 이동 평균선보다 높은 가격을 볼 때마다 매수 기회를 찾아야합니다. 이동 평균선 이하의 가격을 볼 때마다 판매 기회를 찾아야합니다. 이것은 우리가 지배적 인 추세와 같은 방향으로 거래하고 있음을 보장합니다.

우리는 또한 200 기간의 MA에서 가격이 얼마나 멀리 이동했는지에 따라 기존 경향의 강점에 주목할 수 있습니다. 가격이 평균값에서 멀어 질수록 추세가 강해집니다. 위의 차트에서 확인할 수 있습니다. 강한 하락세가 이어지고 더 많은 상승 추세가 이어졌습니다.

범위 거래 전략 필터링.

Forex 변동성의 현재 하락과 함께, 많은 거래자들은 범위 제한 전략을 사용하여 이전했습니다. 가격 전략이 주로 옆으로 움직이면 범위 전략은 매수를 낮추고 매도를 시도합니다. 유일한 문제는 때로는 시장 동력이 변화하여 쌍을 쌍으로 만들어 추세를 시작할 수 있다는 것입니다.

이러한 전환 기간 동안의 거래를 완화하기 위해 평균 방향 지수 또는 ADX라는 기술 지표를 사용할 수 있습니다. ADX는 방향 필터가 아닙니다. 통화 쌍이 현재 트렌드에 있는지를 알려주는 필터입니다. ADX가 높을수록 트렌드가 강해집니다. ADX가 낮을수록 통화 쌍이 옆으로 움직입니다.

아래 차트는 가격이 추세 였고 나중에 범위로 변경된 기간을 보여줍니다. ADX의 핵심 수준은 25입니다. ADX가 25 이하일 때마다 거래 범위를 제한하는 전략에 중점을 두어야합니다. 25를 초과하는 수치는 범위 거래에 적합하지 않으며 ADX가 충분히 높은 가격으로 움직인다면 실제로 추세 거래에 적합 할 수 있습니다.

Learn Forex : ADX가 25 세 미만인 경우 범위가 제한됩니다.

ADX가 25 이상일 때 우리의 범위 거래를 없앰으로써 수익을 창출 할 수있는 더 좋은 기회를 갖게되었습니다.

다른 모든 전략 필터링.

내 목록의 마지막 필터는 다재다능한 추측 감정 지수 (SSI)입니다. SSI는 각 주요 쌍의 구매자와 판매자의 비율을 말합니다. SSI를 사용하여 소매 거래 군중과 반대되는 거래 기회를 찾고자합니다. 그래서 대부분의 사람들이 사려고 할 때, 우리는 주로 팔려고 노력해야하며, 그 반대도 마찬가지입니다.

Learn Forex : 가격과 SSI 간의 역관계를 보여주는 차트.

필터로 미세 조정.

다행히도이 기사에서는 트렌드, 범위 또는 완전히 다른 것을 거래하든 관계없이 자신의 전략을 개선 할 수있는 방법에 대한 아이디어를 얻었기를 바랍니다. 이러한 필터 중 아무 것도 테스트하지 않으려면 무료 차트 및 실시간 가격 데이터로 무료 데모 계정을 다운로드하십시오.

--- Rob Pasche 지음.

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R & amp; D 블로그

I. 무역 전략.

개발자 : Joseph Granville (On-Balance Volume); R. D. Donchian (브레이크 아웃 채널). 개념 : OBV (On-Balance Volume) 필터로 가격 브레이크 아웃을 기반으로 한 거래 전략 연구 질문 : 볼륨 필터가 가격대를 개선 할 수 있습니까? 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 무역 설정 : 긴 입력 설정 : 높음 [i] & gt; EntryUpPriceChannel [i-1]. 짧은 입력 설정 : 낮음 [i] & lt; EntryDnPriceChannel [i - 1]. 색인 : i.

현재 바. 거래 필터 : 볼륨 필터 (표 1). Trade Entry : Long Trade Entry : Long Entry Setup과 Long Entry Filter 후에 오픈시 구매가 이루어집니다. Short Trade Entry : Short Entry Setup과 Short Entry Filter 후에 오픈시 판매가 이루어집니다. 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 37 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 된 변수 : Entry_Look_Back & amp; Exit_Index (정의 : 표 1) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

EntryUpPriceChannel (Entry_Look_Back)은 Entry_Look_Back의 기간 중 가장 높습니다.

EntryDnPriceChannel (Entry_Look_Back)은 Entry_Look_Back의 기간 중 가장 낮습니다.

ExitUpPriceChannel (Exit_Look_Back)은 Exit_Look_Back 기간 동안 가장 높은 값입니다.

ExitDnPriceChannel (Exit_Look_Back)은 Exit_Look_Back 기간 동안 가장 낮은 로우입니다.

닫기 [i] & gt; OBV [i] = OBV [i - 1] + 볼륨 [i];

Close [i] & lt; OBV [i] = OBV [i - 1] - 볼륨 [i];

Close [i] = Close [i - 1]이면 OBV [i] = OBV [i - 1];

EntryUpOBVChannel (Entry_Look_Back)은 Entry_Look_Back 기간 동안 가장 높은 OBV입니다.

EntryDnOBVChannel (Entry_Look_Back)은 Entry_Look_Back 기간 동안 가장 낮은 OBV입니다.

ExitUpOBVChannel (Exit_Look_Back)은 Exit_Look_Back 기간 동안 가장 높은 OBV입니다.

ExitDnOBVChannel (Exit_Look_Back)은 Exit_Look_Back 기간 동안 가장 낮은 OBV입니다.

Exit_Index = [5, 100], 단계 = 5 (% of Entry_Look_Back);

Exit_Look_Back = Entry_Look_Back * Exit_Index ÷ 100;

짧은 입력 설정 : 로우 [i] & lt; EntryDnPriceChannel [i-1];

긴 출구 설정 : Low [i] & lt; ExitDnPriceChannel [i-1];

짧은 출구 설정 : 높음 [i] & gt; ExitUpPriceChannel [i-1];

숏 엔트리 필터 : OBV [i] & lt; EntryDnOBVChannel [i-1];

긴 종료 필터 : OBV [i] & lt; ExitDnOBVChannel [i-1];

짧은 출구 필터 : OBV [i] & gt; ExitUpOBVChannel [i-1];

Short Trades : Short Entry Setup (Short Entry Setup) 및 Short Entry Filter (Short Entry Filter) (즉, Short OBV Breakout)를 통해 오픈시 판매가 이루어집니다.

긴 거래 : 긴 출구 설정 및 긴 출구 필터 후에 열린 상태에서 판매가 이루어집니다.

짧은 거래 : 짧은 출구 설정 및 짧은 출구 필터 후에 열린 상태에서 판매가 이루어집니다.

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. Stop Loss Exit는 위치 사이징을 통해 위험을 정상화하는 데 사용됩니다.

Exit_Index = [5, 100], 단계 = 5 (% of Entry_Look_Back)

Exit_Look_Back = Entry_Look_Back * Exit_Index ÷ 100.

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 무역 전략의 사양.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 된 변수 : Entry_Look_Back & amp; Exit_Index (정의 : 표 1) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).

IV. 벤치마킹.

볼륨 필터 (예 : OBV 필터가 켜져 있음, 표 3)를 사용하여 동일한 전략에 대해 기본 사례 전략 (예 : OBV 필터 사용 안함, 표 2)을 벤치마킹합니다.

케이스 # 1a : Entry_Look_Back = 200 (bars); Exit_Index = 50 (%); OBV 필터 : 끄기.

케이스 # 2a : Entry_Look_Back = 150 (bars); Exit_Index = 50 (%); OBV 필터 : 끄기.

케이스 # 3a : Entry_Look_Back = 100 (바); Exit_Index = 50 (%); OBV 필터 : 끄기.

케이스 # 4a : Entry_Look_Back = 50 (바); Exit_Index = 50 (%); OBV 필터 : 끄기.

표 2 | 입력 : 표 1; 고정 부분 크기 조정 : 1 %; 커미션 & amp; 미끄러짐 : $ 100 라운드 턴.

케이스 # 1b : Entry_Look_Back = 200 (bars); Exit_Index = 50 (%); OBV 필터 : 켜기.

케이스 # 2b : Entry_Look_Back = 150 (bars); Exit_Index = 50 (%); OBV 필터 : 켜기.

케이스 # 3b : Entry_Look_Back = 100 (바); Exit_Index = 50 (%); OBV 필터 : 켜기.

케이스 # 4b : Entry_Look_Back = 50 (바); Exit_Index = 50 (%); OBV 필터 : 켜기.

표 3 | 입력 : 표 1; 고정 부분 크기 조정 : 1 %; 커미션 & amp; 미끄러짐 : $ 100 라운드 턴.

V. 등급 : 볼륨 필터 (2 부) | 무역 전략.

VI. 개요.

(a) 볼륨 필터는보다 짧은 룩백 (look back)을 위해 리스크 조정 수익률을 개선합니다. (b) 볼륨 필터는 더 긴 룩백을위한 값을 추가하지 않습니다 (표 2 대 표 3).

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.

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